Стоп Лосс и Тейк Профит: что это и как использовать?

Кредиты

Основная идея

Разумный трейдер должен определить не только оптимальную точку входа, но и точку выхода из рынка, причем нужно просчитать оба варианта – и с прибылью, и с убытком. Следить за рынком круглосуточно нет необходимости – сегодня все торговые платформы предлагают механизмы автоматического управления позицией:

  • Стоп лосс (Stop Loss) закроет ваш отложенный ордер при достижении установленного уровня убытка.
  • Тейк профит (Take Profit) зафиксирует позицию с нужным количеством пунктов прибыли.

Stop Loss/Take Profit в терминале MetaTrader

Установка стоп лосс и тейк профит по умолчанию доступна в любой торговой платформе при определении параметров ордера – рыночного или отложенного, как при установке позиции, так и уже после её открытия. Пока стоп-ордера не сработали, их можно скорректировать в любой момент с помощью опций указанных ниже на схеме.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.

По времени

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это и как использовать?

Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.

Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.

На ключевых уровнях

На круглых уровнях

Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.

Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).

Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.

Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это и как использовать?

Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.

Конфлюентность

Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.

По волатильности

Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.

  • Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
  • При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
  • Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.

Ордер профита ставится жестко на расстоянии в несколько раз больше стопа от текущей цены (в пунктах).

  • По техническим индикаторам

Чаще всего по МА или ATR; применяется для торговли интрадей.

Установка стоп лосс и тейк профит по индикатору Parabolic SAR.

Сделки фиксируются в конце сессии (дня, недели, месяца), перед сильными фундаментальными новостями.

Наиболее эффективный метод на уверенном тренде, значения круглых уровней игнорируются, а ориентиром выступают сильные уровни поддержки/сопротивления. Такой тейк профит носит глобальный характер и применяется как минимум при среднесрочных сделках, а приближаться к нему рекомендуется трейлинг стопом.

Установка Stop Loss/Take Profit по уровням Фибоначчи

  • По уровню среднедневной свечи

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это и как использовать?

Применяется, если нет иных факторов, к которым можно привязать Take Profit, а выставить его по пропорциональному методу нецелесообразно.

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

По времени

На ключевых уровнях

На круглых уровнях

Эмоции не должны мешать торговле. Нельзя воспринимать сработавший стоп лосс и тейк профит как поражение или повод для депрессии. Это просто означает, что процесс вашей торговли требует дополнительного анализа, возможно, коррекции торговой стратегии или системы мани менеджмента. Стопы обычно не ставят скальперы, но там все решения принимаются мгновенно и на стоп просто нет времени.

Установка стоп-ордеров при торговле в канале.

У большинства новичков, круглосуточно «следящих» за рынком, возникает (как им кажется!) логичный вопрос: зачем стоп лосс и тейк профит, если можно закрывать сделку вручную? Многие из тех, кто морально не готов к потерям, не ставят вообще никакого Stop Loss, убеждая себя, что всегда успеют вручную закрыть сделку, так как лично контролируют ситуацию. Абсолютно проигрышная тактика!

Напоминаем: рынок всегда будет быстрее вас! Пока вы будете принимать решение, пока брокер отработает ваш приказ – цена уйдет далеко и вряд ли это будет в вашу пользу.

Кроме возможных технических сбоев, таких как потеря связи или проблемы с ПО, хочется напомнить о реквотах и проскальзывании, которые возникают при быстром изменении цены – ваш приказ на закрытие просто не будет выполнен. И не забывайте об эмоциях, которые могут помешать принять такое решение, в результате трейдер ждет надеется, пока разумный убыток в 1-2 % от депозита не превращается в 10-20%, а то и в 50 %.

Но если в сделке будет установлен Take Profit/Stop Loss, то брокер будет обязан закрыть сделку с минимальным ущербом для вас.

Стоп лосс априори считается более важным элементом торговли, чем тейк профит. Выставление SL строго обязательно (по крайней мере, при ручной торговле), TP – факультативно.

Существует множество способов выставления стоп лоссов. Большинство из них предусматривается правилами конкретных торговых систем, но есть и универсальные типовые варианты, которые мы рассмотрим ниже.

Самый простой способ выставления SL – на минимум/максимум сигнальной свечи, либо на уровне последнего экстремума.

В первом случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимума сигнальной бычьей свечи (в случае покупок), либо выше максимума медвежьей (в случае продаж).

Во втором случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже локального минимума (в случае покупок), либо выше локального максимума (в случае продаж). То есть в этом случае ориентируемся уже не на сигнальную свечу, а на последний экстремум.Недостаток такой модели выставления в том, что маркет-мейкерам, да и, вообще, любым опытным участникам рынка хорошо известен этот способ, он легко читается на графике, а значит, может быть использован против мелких трейдеров.

По уровням

Выставление стоп лоссов по уровням – более продвинутый вариант. Он хорош тем, что на ключевых уровнях происходит большое скопление ордеров, которые не так-то просто выбить. Тем не менее необходимо выставлять цену на несколько пунктов ниже уровня при покупке и выше при продаже.

Кроме того, при покупке, стоп лосс должен быть ощутимо ниже последнего локального минимума или выше последнего локального максимума при продаже. Таким образом — трейдер защищает свою позицию от случайного выбивания, возможного при первом способе выставления SL.

Этот способ довольно прост, поэтому он используется многими новичками, а также является составляющей множества торговых систем, использующих эти индикаторы. Параболик чаще других используется для выставления стоп лосса, потому что он наиболее наглядно указывает место, куда надо ставить защитный ордер – SL выставляется прямо на маркер PSAR.

У выставления SL по маркеру Параболика есть преимущество – такой стоп можно вручную перемещать на каждой новой свече, имитируя трейлинг стоп, но действуя более гибко.

С другой стороны, выставление стоп лосса по индикаторам так же легко просчитывается, как и выставление на локальных экстремумах, поэтому трейдер может стать жертвой манипуляции маркет-мейкеров, и оказаться выбитым с рынка.

Выход из сделки по фундаментальным показателям чаще осуществляется вручную, нежели по заранее выставленному стоп лоссу. Например, это может быть закрытие позиции после окончания американской сессии, когда активность торгов идет на спад. Также логично выходить из рынка за 15 минут до выхода важной новости – ведь такие события могут за несколько минут сдвинуть цену на десятки (если не сотни) пунктов и двинуть цену в любом направлении.

Однако в некоторых случаях на основе фундаментальных факторов может быть выставлен и обычный стоп лосс. Например, SL на расстоянии, равном размеру среднедневной свечи для конкретного актива. Для GBPUSD среднедневная свеча равна 80 пунктам – значит, при торговле на этой паре можно выставить стоп лосс на таком расстоянии.

Технический стоп лосс

Технический стоп лосс – это выход по любым индикаторам, за исключением очевидных, вроде Parabolic SAR. Это может быть пересечение скользящих средних или вход Стохастика в зону перекупленности/перепроданности.

Такой стоп зачастую выполняется вручную, так как трейдер (или советник) отслеживает показания индикатора в реальном времени, и закрывает сделку, когда инструмент даст сигнал.

Зачастую трейдеры воспринимают закрытие сделки по стоп лоссу как личное поражение. Даже если SL был выставлена верно, убыток оказался относительно небольшим и стоп защитил от гораздо больших потерь (то есть выполнил свое прямое назначение), трейдер все равно может испытывать огорчение, а при закрытии нескольких сделок подряд даже впасть в легкую депрессию и разувериться в своей ТС, а то и в рынке в целом.

Огорчение от фиксации убытков, с одной стороны, вполне понятно. С другой стороны, эмоции не должны мешать торговле. Профессиональный трейдер должен воспринимать закрытие по стоп лоссу как вполне нормальное явление, такое же системное действие, как открытие отложенного ордера или фиксация прибыли по тейку. Однако нужное восприятие необходимо настроить.

Подобная мера особенно эффективная для новичков. Это простой прием, который позволит привыкнуть к выходу из рынка по стопам и относиться к ним спокойно, так как потери будут минимальны и вполне приемлемы.

При этом стоп лосс не должен быть искусственно занижен. Все параметры ордера должны настраиваться строго по ТС, однако те сделки, в которых стоп лосс будет выше психологически приемлемого уровня, должны игнорироваться.

Например, если поступает сигнал на открытие сделки, но расстояние от потенциальной точки открытия сделки до уровня составляет порядка 40 пунктов (а SL придется выставлять еще дальше) – для внутридневной торговли это слишком большие цифры, и от сделки лучше воздержаться. При этом не исключено, что через некоторое время цена откатится назад, и будет сформирован еще один сигнал в этом же направлении с уже с гораздо меньшим стоп лоссом. Так и случилось 13 февраля на USDCHF, где была открыта сделка со стоп лоссом 17 пунктов – вполне приемлемым даже для новичка.

Для того, чтобы частое задевание маленького стоп лосса окупалось в долгосрочной перспективе, необходимо рассчитывать сделку так, чтобы потенциальная прибыль как минимум в 3 раза превышала возможные убытки.

Стоп лосс «в уме»

Некоторые трейдеры отказываются устанавливать стоп лосс в терминале, мотивируя это тем, что уже выставили его «в уме», и лично контролируют сделку. Если цена пойдет не в том направлении, они самостоятельно закроют позицию, когда сочтут нужным.

Даже если опустить вероятность технических сбоев и возможных проблем с интернетом, которые не дадут закрыть сделку вовремя, настоящей проблемой в этом случае могут стать все те же эмоции. Если при торговле на центовых счетах трейдеры легко могут сохранять бесстрастность, то, когда начинаются потери реальных денег, иногда просто «рука не поднимается» зафиксировать убыток, когда того требует система. В итоге трейдер продолжает выжидать и надеяться до тех пор, пока убыток в 1-2 % от депозита не превратится в 10-12, а то и 50 %.

Чтобы этого не произошло, стоп лосс «в уме» всегда должен дублироваться и в терминале.

Как рассчитывать уровень Стоп лосс и тейк профит?

На выбор размера и способа установки Stop Loss/Take Profit  влияют выбранная стратегия, волатильность торгового актива, таймфрейм, длительность удержания позиции, размер депозита, психологическая готовность к убыткам, личные предпочтения.

Минимальное отношение 2:1 для стоп лосс и тейк профит продиктовано обычной логикой – потенциальный профит должен быть всегда больше возможного убытка, но слишком близкий стоп лосс сделает вашу сделку просто бесполезной, а до слишком «далекого» тейк профит цена может и не дойти. Рекомендованное аналитиками отношение – не менее 3:1.

В любом случае сумма прибыли тесно связана с размером депозита, поэтому нельзя пытаться уменьшить убытки за счет увеличения кредитного плеча или объема лота. Считается, что убыток одной сделки не должны превышать 2-3% от депозита, а профит должен начинаться от 4-6%.

Однако использование фиксированного соотношения Take Profit/Stop Loss может нивелировать выгоды от конкретной рыночной ситуации. В идеале, Stop Loss ставим на таком уровне, чтобы после его отработки цена продолжала движение – тогда можно открыть противоположную сделку. Тейк профит наоборот, необходимо размещать в точке вероятного разворота.

Напоминаем: слушайте советы, но думайте своей головой. Ставить Take Profit/Stop Loss нужно по рыночной ситуации, но каждая удачная сделка должна перекрывать несколько неудачных.

Во время открытой позиции при наблюдении за развитием ситуации по активу часто возникает вопрос, как установить Стоп Лосс и Тейк Профит на новом уровне. Делают это через терминал, но выполнять подобные операции не рекомендуется. Причина в риске повышения убытка при сдвигании уровня Стоп Лосс ниже при надежде на отскок торгуемой пары.

На Форексе действует правило, что корректные значения не нуждаются в корректировке, поэтому важно верно знать, как выставить ордера на правильном изначально уровне.

Трейлинг стоп

Идея состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически перемещается с указанным шагом за текущей ценой в сторону прибыли, что позволяет дополнительно минимизировать риски. Если цена вдруг разворачивается, не достигнув Take Profit, то следящий Stop Loss – рядом, на оптимальном расстоянии. Шаг трейлинга не должен быть слишком мелким, иначе даже минимальный откат закроет вашу позицию.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это и как использовать?

Конечно, стоп лосс за ценой можно перемещать вручную, но сегодня механизм следящего Stop Loss встроен в любой торговый терминал. Кроме того, в сети можно найти множество программных скриптов для трейлинг-стопа.

Напоминаем: торговый приказ трейлинг-стопа обрабатывается брокером по стандартной схеме (реквоты и пр.), так что во время спекулятивного движения, например, на новостях, он может не сработать вовремя.  

Установка скользящего стоп лосса.

Трейлинг-стоп можно включить/выключить в любой момент. Однако для того, чтобы скользящий стоп-лосс автоматически работал, терминал обязательно должен быть активен. Если терминал закрыть – Stop Loss останется по последней позиции. Если терминал одновременно открыт на нескольких устройствах, например, на мобильном устройстве и на домашнем компьютере, то отменять механизм трейлинга придется на обоих устройствах.

Отдельные случаи работы с тейк профитом

Тейк профит необходим для того, чтобы зафиксировать прибыль и не потерять ее при вероятном развороте тренда. По правилам мани менеджмента рекомендуется выставлять тейк в 3 раза больший, чем стоп-лосс, однако величина TP должна быть адекватной. Если нет возможности поставить большой тейк профит, от открытия сделки лучше отказаться вовсе.

Существует несколько вариантов выставления TP:

  1. Тейк больше стопа в определенное количество раз (3, 4 и т. д.). Если стоп лосс 20 пунктов, тейк профит будет 60 (при коэффициенте 3). Этот способ – самый простой, однако его минус заключается в том, что такой тейк находится вне рынка, нет никаких оснований полагать, что цена дойдет именно до этой отметки. Соответственно — снижается вероятность зафиксировать прибыль в принципе;
  2. Тейк профит равен величине среднедневной свечи. Этот способ имеет смысл тогда, когда нет других факторов, к которым можно привязать TP, а выставлять его без привязки, одним лишь умножением стоп лосса — нецелесообразно;
  3. Выход по осцилляторам. Закрытие сделки осуществляется при входе Стохастика или RSI в зону перекупленности (при покупках) или перепроданности (при продажах). Минус такого способа в том, что цена может продолжить идти вниз и после входа осциллятора в зону перепроданности, и трейдер, закрывший в этом случае позицию на продажу, лишится части прибыли. Лучше всего такой метод подойдет для внутридневной торговли, когда сделки открываются на короткий срок;
  4. Выход по времени. Сделки можно закрывать в конце дня, недели или месяца, руководствуясь тем, что в конце дня торги затихают, и с утра на цену будут влиять уже новые факторы, за два выходных дня может произойти много событий, а в конце месяца многие финансовые организации закрывают позиции, чтобы подвести итоги, и это может вызвать повышенную волатильность;
  5. По круглым числам. В данном случае идет ориентация на круглые уровни цены, например, 1.2500, 1.2600 и т. д. Сделки закрываются при приближении цены к этим уровням, то есть, когда до уровня останется примерно 20 пунктов сверху или снизу;
  6. Выставление тейк профита по уровням. Такой подход, как и при выставлении стоп лосса, считается наиболее эффективным. В данном случае игнорируются круглые уровни цены, а ориентиром служат сильные уровни сопротивления и поддержки. Это позволяет выставлять тейк профит на большее расстояние, имея на то все основания.

Помимо типовых моделей работы с ТП, существуют отдельные ситуации, в которых приходится менять тактику и закрывать сделку вразрез с ранее намеченным планом.

Иногда цена, двигаясь в верном направлении, может не дойти до тейк профита на 5-10 пунктов и резко развернуться в другую сторону. В этом случае большинство трейдеров вполне, на первый взгляд, логично, оставляют тейк на прежнем месте и продолжают ожидать, пока цена дойдет до намеченной отметки, и прибыль зафиксируется.

Несмотря на то, что психология трейдинга предписывает всегда действовать по системе и не менять ее правила, в данном случае необходимо закрыть сделку по рынку, не дожидаясь повторного разворота цены. Дело в том, что после разворота цены диспозиция меняется, появляется новый сигнал, и прежние основания на то, что цена будет двигаться в направлении открытой сделки, теряют актуальность.

Например, 1 марта по USDCHF была открыта сделка на продажу. Тейк профит установлен выше уровня поддержки, образованного несколькими локальными минимумами.

2 марта, не дойдя до тейка несколько пунктов, цена развернулась вверх. В данном случае правильным решением будет закрыть сделку сразу же после обнаружения разворота. Несмотря на то, что цена еще несколько раз корректировалась вниз, именно 2 марта начался бычий тренд и, если бы сделка не была закрыта вручную — она бы закрылась по SL.

Несколько нестандартных схем действий

стоп лосс и тейк профит в терминале

При наличии некоторого опыта можно использовать установку на уровнях Take Profit/Stop Loss отложенных разворотных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Если цена прошла в сторону профита расстояние не менее полутора стопов, то можно переместить Stop Loss за цену открытия, то есть, даже при негативном развитии событий сделка будет в профите. Это позволяет трейдеру сохранить эмоциональную стабильность и гарантирует сохранение депозита.

  • Частичное закрытие позиции

Если сделка идет в прибыль, до значения тейк профит еще далеко, но появляется у трейдера «смутные сомнения» в дальнейшем развитии ситуации. Любую сделку (в том числе и убыточную) можно закрыть частично, а оставшуюся часть объема можно оставить в рынке.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

В завершение рассмотрим некоторые способы закрытия сделок помимо выхода по единожды установленным в момент открытия сделки стоп лоссу и тейк профиту.

Перевод в безубыток

Такой прием позволяет трейдеру перейти в более спокойное эмоциональное состояние, так как гарантирует как минимум сохранение его собственных средств.

Перевод стоп лосса на уровень открытия сделки рекомендуется осуществлять, когда цена прошла расстояние в два раза больше стоп лосса. Например, если стоп лосс выставлен на расстоянии 20 пунктов, а тейк профит – на расстоянии 60 пунктов, сделку можно переводить в безубыток, когда текущая прибыль составит 40 пунктов.

Трейлинг стоп

Выводы

Эффективность стоп-ордеров зависит от точности определения точек разворота, причем краткосрочные трейдеры, торгуя без Stop Loss, рискуют гораздо больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Так что без грамотного технического анализа не обойтись.

Ценовая зона шириной в 10-30 пунктов возле точек скопления нескольких индикаторов считается опасной («штрафной площадкой») и ставить там стоп лосс и тейк профит не рекомендуется. Как бороться? Старайтесь выставить Stop Loss/Take Profit выше/ниже таких областей, а если такая зона слишком близко и для потенциальной прибыли это невыгодно – сделку лучше пропустить.

как установить тейк профит

С точки зрения фундамента, ваши Stop Loss/Take Profit − отличная цель для маркетмейкеров всех уровней и они весьма успешно за ними охотятся. Как бороться? Постарайтесь избегать слишком явных решений, проводите объемный анализ ситуации и жестко соблюдайте мани менджмент.

Еще один недостаток – фиксированные стоп-ордера, особенно Тейк профит лишают трейдера гибкости в принятии решений. Как бороться? При малейшем сомнении входить в рынок малыми объемами, использовать трейлинг и работать с разными методиками контроля убытков.

Как правило, новички готовы терпеть большие убытки ради маленькой прибыли и ставят слишком «далекий» Stop Loss, но при этом Тейк профит ставится практически «рядом» и при первых же пунктах прибыли сделка закрывается. В тоже время слишком близкий стоп сработает даже на слабой волатильности. Как бороться? Воспитывать торговую выдержку и ставить стоп-ордера в зависимости от текущей волатильности актива.

Если трейдер будет игнорировать хотя бы минимальные правила манименеджмента – рынок быстро накажет деньгами. Цена понимания – у каждого своя, некоторым и нескольких слитых депозитов не хватает, чтобы привыкнуть, что стоп лосс (реальный!) − обязателен для каждой сделки, а тейк профит можно выставить уже по ситуации, если нет возможности непосредственно контролировать ситуацию.

Напоминаем: профи-трейдеры без стопов не торгуют.

Правильное использование стоп лосс и тейк профит повышает торговую дисциплину и в итоге − прибыльность вашей системы в целом. Всем – прибыли и уверенной торговли!

Заключение

Способов выставления стоп лоссов и тейк профитов существует множество, а еще больше существует нюансов, частных случаев и ситуаций, в которых необходимо принимать логичное и обоснованное решение, но вопреки изначальному плану. Понимание таких ситуаций, а также способность принимать верные решения приходит с опытом.

Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи.

При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.

Читайте также  Ипотека в Райффайзенбанке в 2020 году: ставки и условия
Оцените статью
Добавить комментарий